交易策略
欢迎来到交易蓝图的最后一部分。
本章将向您展示我如何进行自上而下的分析，哪些级别对我来说很重要，以及我如何围绕这些级别执行。
所有的概念在之前的蓝图中都已经解释过了，所以我不再赘述。
每日时间框架分析
用于标记 HTF 级别。
每天的时间表很重要，因为几乎每个人都在看它。
虽然我一般不关心蜡烛在较短时间范围内的收盘价，但每日收盘价很重要，因为大多数交易者都会关注它们。
但在每日时间范围内标出水平也有点问题。
从 D1 跳到 tick/low timeframe chart 图表差距太大；这就是为什么你不应该过于依赖你的日常水平和偏见。
由于价格从重要支撑位反弹，您可能会根据每日时间框架看涨，但市场可能需要几天时间才能朝预期方向移动。
这就是为什么我不想对 D1 时间框架过于疯狂；如果我对每日时间框架有偏见，或者我们处于关键的每日水平附近，我会把它留在脑海中，因为我不希望这种偏见扼杀我在有机会时采取相反方向的能力。
在每天的时间范围内，我标出：
- Daily Bias Bars——吞噬、SFP、Inside Day
- 基于价格行为的水平
- 复合 POC
- 期权罢工
Daily Bias Bars——在价格行为章节中解释。
与复合 HTF 曲线一致的基于价格行为的水平——这听起来很多，但实际上并非如此。我的每日图表仅包含一个指标，它是一个显示所有条柱数据的复合交易量配置文件。为什么我这样做而不是仅仅标记每日 S/R 水平？因为查看 HVN 和 LVN 可以让我了解我们目前所处的市场环境。这可以追溯到我之前提到的拍卖市场理论动态。
在标记你的水平时，你不想太疯狂，我只标记大的 HVNs 顶部、底部和 POCs，我们可以清楚地看到价值构建。这些水平应该与基于价格行为的 S/R 一致，您也可以稍微移动它们以匹配蜡烛实体/灯芯，但当然不要移动太多。看一下每日 BTC 图表，HVN 底部标记为绿色，顶部为红色，POC 为黄色。您可以看到它们如何与每日 S/R 对齐？因此，通过这种方式，您不仅可以获得坚实的支撑和阻力区域，而且您将能够了解我们所处的市场环境。
30分钟图
30 分钟和市场概况图表是我的交易想法的来源。
这是关于 30 分钟图表的一件事，很多人用基于时间的图表来做，我认为这没有多大意义。
我使用 30 分钟图表，因为它与 TPO 市场概况相同，也适合我的交易风格，但我不太看重 30 分钟蜡烛的收盘价。
我知道很多策略都是基于蜡烛的收盘价“如果价格在这个时间范围内收于这个水平之上，我就做多……”
在我看来，蜡烛的周期性并没有那么重要，因为我可以通过增加几分钟来改变时间范围以适应我的叙述。
对我来说，30 分钟的时间范围是为了发现模式和观察水平。
到了执行时间，我关心的是 LTF/tick 图以及市场在那里的表现，而不是 30 分钟蜡烛的收盘方式。
在 30 分钟图表上，我寻找：
首先，您想根据您在 D1 图表上标记的水平查看市场走势。一旦我根据 HTF 上下文了解市场在做什么，我就会寻找可能的价格行为设置：
- FTR 设置
- O/U 设置
- 潜在的 SFP（停止运行级别）
TPO图表
TPO 图表非常适合使用我在蓝图中多次提到的拍卖市场理论规则来构建创意。
我标出所有的异常（糟糕的高点，糟糕的低点和单曲印刷品）
我标记出所有之前未测试过的 nVPOC。
前一天的资料是最重要的。
一旦有三天或更多天的重叠，我也会放一个复合配置文件，然后可以将其用作小复合范围。
现在我们已经介绍了 30 分钟和 TPO 图表，下面是我通常采用的设置。
我知道这看起来很多，但仅仅几天后，您就会发现其中许多 PA 和市场概况级别可以很好地协同工作，并且您可以使用它们来建立融合。
- 30 分钟 SFP 确认订单流确认（CVD 分歧，足迹图表）和分时图表上的市场结构破碎
- 衰落的 30 分钟 FTR，O/U 如果结构内部有未经测试的报价 FTR，O/U 或价格行为确认，则盲目设置限制
- 未经测试的 nVPOC 的衰落复测
- 在前一天的价值区域之外突破并重新测试
- 前一天价值区域内的接受以另一侧为目标
- 根据 30 分钟趋势延续重新测试 VWAP
- 订单流确认（CVD 背离，足迹图）前一天高点回落
- 基于 D1 级别（S/R，每日偏差蜡烛期间的 30 分钟结构，HTF 节点接受/退出等）进行交易——所有这些交易在执行前都映射到 30 分钟图表上。
执行图表
这是我使用的低时间框架报价图表。
刻度大小不断变化，但这里有一些针对不同产品的设置。如果您不想使用分时图，您可以使用 3/5 分钟图。
- BTC（BitMEX 数据馈送）1000 分时图表
- 外滩 1000 点位图
- ES 3000 分时图表
报价设置会根据市场波动不断变化，因此您也需要更改它们，一般的经验法则是您希望在一个交易日内显示大约 100-150 个柱。
我在执行时间框架的一侧观察一天的开发价值，并使用增量配置文件。CVD，每日 VWAP。
我在分时图表上使用基本的 S/R、FTR 和 O/U 设置来根据执行输入交易。
我通常更喜欢在交易日等待 LTF 确认，但如果有干净的水平，我不介意设置限价单。
在较低的时间框架图表上，一切都与位置有关。您也许可以剥头皮不同的级别，但这不是我所做的。
我总是根据 30 分钟图表/TPO 图表和 D1 上下文标出不同的假设，我只交易它们。我每天只希望捕获 1-3 笔交易。
在分时图表上，我还关注足迹陷阱、已完成/未完成的拍卖，并不断查看 CVD 以发现单个柱上的吸收/耗尽和背离。
我使用套件中的彩色蜡烛查看 30 分钟和 LTF 增量。
对我来说，订单流的全部目的是两件事：a) 发现被困交易和 b) 发现强突破。
我只关心当市场在我想交易的位置交易时的订单流，以及当我在交易中发现警告信号时。
因此，这里是交易日准备工作的分步分解。
- 查看每日时间框架，标出与复合 HVN 和 POC 对齐的每日支撑位和阻力位，以了解您交易的市场环境。
- 移动到 30 分钟图表。看市场的大方向。标出未经测试的 FTR（支撑和阻力破损结构）、O/U、我们可以看到止损运行的可能位置——这些通常是干净的摆动高点和低点，大部分来自前一天或前一周。
- 市场概况图表。如果您有几天的固定重叠值和未经测试的 nvPOC，请标记出所有异常、前一天的值或复合值。
- 执行图表和足迹图表——我在我预定的水平上查看 LTF 模式。查看各个级别的 PA 和订单流行为。
交易例子
例如 1) 30 分钟 SFP，确认被困交易者的足迹，在低于 WVAP 和 FTR 重新测试时执行
例如 2) nVPOC Fade 也在每周 VWAP 波段的底部，CVD 和 footprint 上的气候卖盘，价格打破了市场结构并取得了小的 O/U
例如 3) 价格低于 HTF POC，这意味着更可能出现更低的轮换，30 分钟 S/R 被未测试的 FTR 打破，这也是前一天的 VAL，一个带有限价单的入场或在伽马波段的 CVD 背离的第二次刺戳
Eg.4) Trade no.1 30 min SFP, 第一次进场可以进入tick FTR，如果错过或不愿意在VWAP下方进场，等待突破并以V形O/U结构回收 Trade no.2清洁 30 分钟 FTR，没有理由不将 bid 放在里面进行反应。也VAL了一天。
Eg.5) 高于前一天 VAH 的突破和接受，快速 30 分钟停止运行，回收具有 O/U FTR 结构的 VWAP
例如 6) 用关键 HTF 水平和前一天 VAL 填补 30 分钟缺口，在突破时执行并重新测试 VWAP
Eg.7) 30min sfp O/U 最佳进入蓝色回收水平未达到，如果发生这种情况我想等待另一个结构被破坏，在这种情况下，它是 vwap，vwap 之后 S/R 翻转的进入上面的机智清洁目标
eg.8) 在 HVN 底部和每日 SR 的 30 分钟 FTR，MS 标出市场结构转变，在冲动和 FTR 创建后进入。足迹上未完成的拍卖结束，大量抛售被困在下方。
例如 9 POC 和 Option OI 价格的缺口填充，确认 yPOC 的强劲反弹以及足迹上从强势卖家向买家的转变。进入目标 VWAP 的几个机会
就是这样。
我没有做更多的事情，我知道有很多移动部件看起来并不容易，但你会看到它们是如何连接在一起的。
市场概况只是 30 分钟图表的不同图形表示。如果您在将来自不同图表的多个汇合点聚集在一起的强水平开始执行，您会发现当天结束盈利并不那么困难。
对于日内图表，一般规则是，沿着日线趋势进行交易通常比尝试选择顶部或底部要容易得多。
如果您正在尝试淡化走势，请确保您有一个坚实的基础 – 以干净的 PA 模式和订单流汇合（CVD 分歧，足迹被困交易者）达到 30 分钟/TPO/每日水平，价格接受回到发展中的 VWAP 波段。
顺势而为是直截了当的，我会在破损的结构上寻找 FTR 来介入。我从不追逐突破；有时，价格不会回溯到我的入场价，但我可以接受。
如果您跟随趋势，请确保您参加聚会还为时不晚（在可能出现转折点的 HTF 水平之前进入）。一般规则是价格应低于/高于 VWAP 波段和低于/高于最近的 VA（通常是前一天的价值）。这些交易通常会选择阻力最小的路径，直到达到 HTF 水平。
对于我的任何交易，我的目标是 30 分钟/TPO 图表上的第一个麻烦区域；这些是价值观、vwap 频段、PA 模式等的对立面。
如果我觉得交易可以运行，我会追踪我的止损并准备回馈利润。
我不会扩大/缩小交易规模，因为我认为你没有数学优势。一旦您一路上开始获利了结，您就会遭受一连串的损失。
对于日内交易，我每笔交易承担 1% 的风险，当我一天亏损 3 次时，我将平仓并离场。
这不是一门交易心理学课程，我自己也不是交易心理学的粉丝，但如果你交易的是较短的时间框架，如果你继续在 LTF 图表上进行报复性交易，你可能会造成很大的损失。这种交易策略在大多数日子里提供 1-3 种设置，当然有时你没有，有时你得到更多。我一般的最佳选择是，如果我每天进行 2 次交易，如果我连续亏损 3 次，那显然是错误的，所以我会走开。
我希望您喜欢交易蓝图，并且学到了新东西，所以花时间和金钱是值得的。
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